Gretzky NHL, det første NHL-lisensierte spillet på PSP, har ikke bare alle de 30 lagene sammen med spillere og arenaer, den har også sin minor league-ekvivalent, AHL (American Hockey League) samt 400 av sine toppspillere og muligheten til å sette dem inn i de store ligalagene. Spillet inneholder standard spillmoduser, utstilling, sesongmodus (med muligheten til å være teameier), hurtigspill, nettverksmodus (hvor spillere kan konkurrere head-to-head trådløst) og Gretzky Challenge (hvor han spiller som Wayne Gretzky i en serie med minispill gjennom årene som Ranger, Oiler og King, hvor det å vinne dem ville være opplåsbare for spillet).