I Märchen Maze ("Märchen" er tysk for "eventyr"), tar spilleren kontroll over en liten jente ved navn Alice som har blitt dratt inn i en magisk verden av en hvit kanin. Den ble opprinnelig utgitt til Arcade før den ble portert til PC Engine og Sharp X68000. Den vil også bli lagt til den japanske Wii sin virtuelle konsoll i 2009. Arcade- og Sharp X68000-versjonene bruker en isometrisk visning mens PC-motoren bruker en standard overhead-visning. Spillets plattformer er alle suspendert over et bunnløst tomrom. Alice kan skyte bobler, teknisk kalt "shabonballer", mot fienden i et forsøk på å slå dem ut av det flytende terrenget eller ødelegge dem. Holder du nede angrepsknappen vil boblen lades og gjøre den større, noe som resulterer i større tilbakeslagsstyrke eller rett og slett mer skade, avhengig av fienden. Fiendene prøver også å slå Alice av. Faktisk tar Alice ikke skade i konvensjonell forstand: den eneste måten å miste et liv på er å falle inn i tomrommet. Alice er utstyrt med flere ballonger som kan redde henne fra et fall hvis det skulle oppstå. Alice er i stand til å hoppe for å unngå hindringer eller skudd fra fiender, eller for å hoppe over hull i terrenget. På slutten av hvert trinn er en sjef; Alice har en tidsbegrensning på 180 sekunder for å komme til slutten og beseire sjefen, ellers vil "time over"-monstre dukke opp og angripe henne. PC Engine-versjonen av spillet mangler en tidsbegrensning.